『金融リスク管理を変えた10大事件』
(藤井 健司/著)

 

  • 本書の概要
  • 著者プロフィール
  • 目次
金融リスクとは何か、金融リスク管理はどのように変遷してきたのか。本書はその問いに第一線で活躍するプロフェッショナルが答えた一冊である。著者はみずほ証券のグローバルリスクマネジメントヘッドを務める金融リスク管理の第一人者 藤井健司氏。

1987年の「ブラックマンデー」から2001年の米国同時多発テロ、2008年の「リーマンショック」を経て現在に至るまで、金融リスク管理を変えたあらゆる事件が、当時の実務の側の確かな視点から解説されている。本書は金融リスク管理の歴史がさまざまな経験と教訓に対する、不断の努力の賜物であることを伝えてくれる。

著者:藤井 健司
東京大学経済学部卒。ペンジルヴェニア大学ウォートンスクール経営学修士課程修了。1981年日本長期信用銀行入行、同池袋支店、営業第二部、長銀インターナショナル(英国)出向、等で勤務。1998年三和銀行入行、三和証券リスク管理部長、2004年UFJホールディングスリスク統括部長兼UFJ銀行総合リスク管理部長。2006年三菱UFJフィナンシャル・グループ、リスク統括部バーゼル2推進室長。2007年あおぞら銀行入行、専務執行役員チーフ・マーケット・リスク・オフィサー。2008年みずほ証券入社、リスク統括部長。2011年同執行会役員グローバルリスクマネジメントヘッド。東京リスクマネジャー懇談会共同代表

序章「10大事件」と本書の構成
第1章 ブラックマンデー 1987年
第2章 G30レポートとVaR革命 1993年
第3章 FRBショックとデリバティブ損失 1994年
第4章 ベアリングズ銀行と不正トレーダー 1995年
第5章 ヘッジファンドLTCM破綻 1998年
第6章 バーゼルⅡとオペレーショナルリスク 2001~2007年
第7章 NY同時多発テロとBCP 2001年
第8章 サブプライムローン問題と証券化商品 2007年
第9章 リーマンショックと金融危機からバーゼルⅢへ 2008年~
第10章 アルゴリズム取引と「フラッシュ・クラッシュ」 2010年
推薦者コメント
masumi sai崔 真淑< マクロエコノミスト/Good News and Companies代表>
大和証券SMBC金融証券研究所(当時)にて、資本市場分析に携わる。2012年に退職。現在は日経CNBC経済解説委員、東京証券取引所資本市場講師、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員として活躍。(>>推薦書籍一覧

リーマンショック、ギリシャショックと数年おきに起こる金融危機。この金融危機の歴史は、まさに金融リスク管理(金融工学)の歴史ともいえる。なぜなら金融リスクを管理するための物が、逆に金融危機を引き起こす原因になりうることもあるから…。金融危機の歴史と、その裏側にある金融工学の関係を知れる入門書です!

推奨読者:
資本市場に関係する仕事の人は必読の一冊。また、財務に関わる方や、資本市場の役割に懐疑的な見方がある人にも読んで欲しい一冊です。読了後は、新しい歴史の捉え方ができるはず。(崔真澄)

要約ダイジェスト

金融におけるリスク管理の変遷

金融業、特に銀行における伝統的なリスク管理は、信用リスク管理と流動性管理を中心に構成されてきた。信用リスク管理とは、貸出資産が不良債権化して焦げ付かないようにすること、流動性管理とは、資金の調達側と運用側のミスマッチを防ぐことである。

しかし、1970年代以降、金融の国際化と自由化によって状況は変化する。金融機関が様々な分野に展開を始め

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